VWAP

Что показывает

Индикатор считается по свечам графика, собранным из сделок Binance.

VWAP (Volume Weighted Average Price) — средняя цена с учётом объёма от начала периода: дня, недели, месяца или всей загруженной истории. Цена каждой свечи умножается на её объём, сумма делится на весь объём с начала периода. В списке индикаторов называется VWAP.

Вокруг линии — полосы ±1σ, ±2σ и ±3σ (стандартные отклонения): насколько далеко цена в среднем отходила от VWAP за период. Они тоже считаются с учётом объёма.

Периоды — по UTC: день начинается в 00:00 UTC, неделя — в понедельник, месяц — 1-го числа. С началом нового периода расчёт начинается заново.
Первый период без начала не рисуется. Если начало самого раннего периода на графике не загружено, линии для него нет — иначе значение было бы неверным. Прокрутите график левее, чтобы загрузить историю.

Как понимать

Цена выше VWAP — те, кто купил с начала периода, в среднем в плюсе. Ниже — в среднем в минусе.
Полоса ±1σ — обычный разброс цены вокруг средней. За ±2σ и тем более ±3σ цена уходит реже.

Пример

С начала дня прошло три часа. В первый час проторговали 3 000 BTC по средней цене 100 000 $, во второй — 1 000 BTC по 101 000 $, в третий — 1 000 BTC по 102 000 $.

VWAP = (3 000 × 100 000 + 1 000 × 101 000 + 1 000 × 102 000) / 5 000 = 100 600 $.

Простое среднее трёх цен — 101 000 $. VWAP ниже, потому что больше всего торговали около 100 000 $.

Как использовать в анализе

Ориентир «дорого — дёшево». Внутри дня VWAP показывает справедливую по объёму цену: выше неё покупать дороже среднего, ниже — дешевле.
Тренд и флэт. Цена долго держится по одну сторону VWAP — в периоде есть направление. Цена то и дело пересекает линию — рынок без явного направления.
Далёкие полосы. Цена у ±2σ или ±3σ далеко ушла от средней. Нередко после этого она возвращается к VWAP, но в сильном движении может идти вдоль полосы.
Вместе с профилем. Сравните VWAP с POC в Volume Profile или Volume Profile Sessions: если они рядом, эта цена — сильный ориентир периода.

Настройки

Настройки открываются в окне Индикаторы — см. Как добавить индикатор. После изменений нажмите Сохранить.

Период

С какого момента считается средняя: День, Неделя, Месяц или Все бары.

Все бары — от первой загруженной свечи, без сброса: значение зависит от того, сколько истории загружено.
Период не длиннее одной свечи недоступен — он помечен в списке. Если на графике выбран такой период (например, День на дневном таймфрейме), берётся ближайший более длинный.
По умолчанию: День.

Цена свечи

Какая цена свечи идёт в расчёт: Закрытие (Close), Открытие (Open), Максимум (High), Минимум (Low), Медиана (H+L)/2 или Типичная (H+L+C)/3.

По умолчанию: Медиана (H+L)/2.

Отклонение ±1σ

Показывать полосу ±1σ.

По умолчанию: включено.

Отклонение ±2σ

Показывать полосу ±2σ.

По умолчанию: включено.

Отклонение ±3σ

Показывать полосу ±3σ.

По умолчанию: включено.